A história de Double Dragon se passa em uma versão pós-apocalíptica da cidade de Nova York, cinco anos após uma guerra nuclear, onde gangues e facções criminosas tomaram o controle da cidade. Os protagonistas são Billy e Jimmy Lee, mestres em um estilo fictício de artes marciais conhecido como Sosetsuken (vagamente baseado no Jeet Kune Do). Um dia, a namorada de Billy, Marian, é seqüestrada nas ruas e os irmãos Lee recebem uma mensagem dos autores do crime, os Black Warriors, exigindo conhecer os segredos do Sosetsuken em troca da segurança dela. Os Black Warriors são a maior facção criminosa da cidade, liderados por Willy Mackey, que sempre empunha uma metralhadora. Na versão do NES, Willy aparentemente é apenas um testa de ferro, ao passo de que Jimmy é o verdadeiro líder, o Shadow Boss.
